Der CRIF Physical Risk Indicator

Die sich ständig verändernde Finanzwelt erfordert heute mehr denn je, dass Banken & Finanzinstitute ihre Geschäftspraktiken anpassen, um den regulatorischen Anforderungen aus der MaRisk 7 Novelle gerecht zu werden und die ESG-Integration voranzutreiben.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat CRIF ein umfassendes, aufsichtskonformes ESG-Framework entwickelt - darunter die Physical Risk Indikatoren. CRIF bietet mit den Physical Risk Indikatoren ESG- und Naturgefahren-Bewertungen für Unternehmen jeder Betriebsgröße aus der EU an und schließt damit eine große Informationslücke für Banken und Finanzdienstleistungsinstitute.

Physische Risiken sind Risiken aus Naturgefahren und können für Banken und Finanzdienstleistungsinstitute zu unerwarteten Verlusten führen. Daher drängen EBA und BaFin auf den Bezug und die Analyse von Daten zu physischen Risiken und zur Integration in bestehende Kreditprozesse (z. B. Kreditentscheidung, Bewertung Grundschuld / Immobilie).

Pro Naturgefahr und Standort wird die Eintrittswahrscheinlichkeit anhand von Gefahrenkarten und Katastrophenmodellierungen berechnet und mit der branchen- bzw. gebäudespezifischen Vulnerabilitätskurve kombiniert. Das Ergebnis ist ein Punktwert zwischen 1 (sehr geringes Risiko) und 10 (sehr hohes Risiko).

VORTEILE FÜR BANKEN UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE:
  • Unsere Physical Risk Indikatoren und Bewertungsverfahren sind aufsichtskonform (EBA und BaFin).
  • Branchenspezifische Vulnerabilität erlaubt differenzierte Bewertung.
  • Hohe räumliche Auflösung auf bis zu 25m genau erlaubt feingliedrige Risikoanalyse.
  • Einzelindikatoren für jede der 18 Naturgefahren.
  • Vergleich von EU-weiten Standorten eines Unternehmens dank gleicher Methodik möglich.
  • Berechnung physischer Risiken von Immobilienstandorten möglich (z. B. Kreditsicherheit durch Dritte).